researcher / Patrice Poncet

Patrice Poncet

at_id:

orcid_id:

Disciplines:

Applied mathematics
Economics
Management sciences
Edit Merge See Links

Directed Thesis:

Financial markets, political variables and extreme events
Trois essais en finance de marché
Options exotiques, lois infiniment divisibles et processus de Lévy : aspects théoriques et pratiques
Capital risque : fonctionnement, sortie par introduction en bourse, investissement séquentiel et financement de l'innovation
Essais sur les fonds alternatifs et la délégation de portefeuille en présence d'un différentiel d'information
Méthodes numériques d'évaluation et de couverture des options exotiques multi-sous-jacents : modèles de marché et modèles à volatilité incertaine
Essais en agrégation, convergence et limites en temps continu des modèles GARCH
Méthodes et modèles d'évaluation d'options avec dividende stochastique
Modèles de "marché" de taux d'intéret : extensions et applications aux caps et swaptions
Analyses économiques et financières des fonds de pension
Trois essais sur la théorie des marchés financiers en temps continu
Modélisation des obligations et des options sur obligations en présence de risque de défaut
Applications de la théorie des options à l'analyse de contrats de dette
Évaluation d'options de change avec volatilité stochastique
Politiques d'investissement-financement de l'entreprise et théorie des options
Essais sur l'évaluation de produits dérivés complexes
Gestion de nouveaux produits et de risques financiers
Évaluation et couverture d'options exotiques : options sur moyenne et produits différentiels
Quatre essais sur la théorie de la délégation de la gestion de portefeuille
Évaluation des obligations et des options sur obligations en temps continu
Spécification et stabilité de la demande de monnaie : une comparaison internationale
Une approche probabiliste de la structure par termes des taux d'intérêt : applications à la gestion du risque de taux
Modèles dynamiques d'équilibre des actifs financiers en environnement informatif