researcher / Hélyette Geman

Hélyette Geman

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Disciplines:

Management sciences
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Thesis:

Une approche probabiliste de la structure par termes des taux d'intérêt : applications à la gestion du risque de taux

Directed Thesis:

Méthodes numériques pour la valorisation d’options swings et autres problèmes sur les matières premières
Evaluation d'actifs et politiques optimales de la firme en présence de risque de défaut
Deux contributions en gestion des risques de matières premières
Stratégies de portefeuilles pour un trader de grande taille
Etude des marchés de matières premières : valorisation et couverture d’instruments dérivés
Essais sur l'évaluation de produits dérivés sur actifs non négociés : de l'assurance à la finance
La gestion de risque de l'eau : application de la théorie des options réelles à l'industrie de l' eau
Au delà de la corrélation : une mesure alternative des co-mouvements des marchés financiers
Essais en finance quantitative : modélisation et calibrage dans les marchés de taux d'intérerêt et d'électricité
Contenu en informations dans les prix d'options : estimation de la densité neutre au risque du sous-jacent et applications
Arbres multinomiaux, options hybrides et risque de crédit
Réplication d'options et structure de marché
Changement de temps, processus subordonnés et volatilité stochastique : une approche financière sur des données à haute fréquence
Gestion de portefeuilles internationaux et instruments dérivés : quelques exemples de mesures du risque et de la performance
Quelques aspects de la gestion des risques en assurance : une approche financiere et probabiliste
Mécanique statistique des marchés : une approche darwinienne des comportements financiers : application à la dynamique des taux de change