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researcher / Monique Jeanblanc

Monique Jeanblanc

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Disciplines:

Applied mathematics

Applied sciences

Mathematics

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Directed Thesis:

Filtration enlargement with applications to finance

Temps aléatoires, grossissement de filtration et arbitrages

Contributions to credit risk and interest rate modeling

Density models and applications to counterparty credit risk

Le risque de crédit et les produits dérivés de crédit : modélisation mathématique et numérique

Credit risk models under partial information

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

Portfolio optimization in financial markets with partial information

Processus à sauts et risque de défaut

Méthodes de Monte-Carlo et suites à discrépance faible appliquées au calcul d'options en finance

Evaluation et couverture dans un marche dirige par des processus discontinus

Taux d'interet et taux de change valorisation d'options