researcher / Marc Yor

Marc Yor

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Disciplines:

Applied mathematics
Common sciences and techniques
Computer sciences
Mathematics
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Directed Thesis:

Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance
Martingales avec marginales spécifiées
Méthode de "Malliavin-Stein" multi-dimensionnelle sur l'espace de Poisson : applications aux théorèmes centraux limites
Nombres de tours de certains processus stochastiques plans et applications à la rotation d'un polymère
Sur la théorie des excursions pour des processus de Lévy symétriques stables d'indice α ϵ ]1,2], et quelques applications
À propos des matrices aléatoires et des fonctions L
Temps locaux et pénalisations browniennes
Risques, options sur Hedge funds et produits hybrides
Processus de Dunkl et relation de Lamperti
Contributions à l' étude de quelques aspects du mouvement brownien et d' autres processus stochastiques
Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales : quelques développements récents
Le problème de plongement de Skorokhod et certaines familles de martingales browniennes
Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés
Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières
Chaos brownien d'espace-temps, décompositions d'Hoeffding et problèmes de convergence associés
Martingales continues, filtrations faiblement browniennes et mesures signees
Sur le mouvement brownien : calculs de lois ; etudes asymptotiques ; filtrations ; relations avec certaines equations paraboliques
Fonctionnelles exponentielles et certaines valeurs principales des temps locaux browniens
INEGALITES EN NORME L [indice] P POUR LE PRODUIT DES SUPREMAS DE PLUSIEURS MARTINGALES ARRETEES A DES TEMPS ALEATOIRES. INEGALITES AVEC POIDS. DEFINITION ET RENORMALISATION DES TEMPS LOCAUX D'INTERSECTION DE DEUX MOUVEMENTS BROWNIENS PLANS. APPLICATION A DES THEOREMES LIMITES
Enroulement du mouvement brownien plan autour de deux points
Grossissements de filtrations et problemes connexes