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researcher / Damien Lamberton

Damien Lamberton

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Disciplines:

Applied mathematics

Applied sciences

Mathematics

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Directed Thesis:

Option prices in stochastic volatility models

Processus de Lévy et options américaines

Calcul parallèle pour les problèmes linéaires, non-linéaires et linéaires inverses en finance

Modélisation de la courbe de variance et modèles à volatilité stochastique

Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy

Estimation récursive de la mesure invariante d'un processus de diffusion

Options américaines dans un modèle de Black-Scholes multidimensionnel

Analyse numérique des options américaines dans un modèle de diffusion avec des sauts