researcher / Huyên Pham

Huyên Pham

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Disciplines:

Applied mathematics
Common sciences and techniques
Mathematics
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Thesis:

Applications des méthodes probabilistes et de contrôle stochastique à la finance mathématique

Directed Thesis:

Control of McKean-Vlasov systems and applications
Quelques problèmes d'estimation et de contrôle optimal pour les processus stochastiques dans un cadre de modélisation des prix des marchés de l'électricité
Equations différentielles stochastiques rétrogrades et contrôle stochastique et applications aux mathématiques financières
Modeling of the price microstructure and applications of stochastic control to algorithmic trading
Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité
Contrôle optimal dans des carnets d'ordres limites
Modélisation et méthodes d'évaluation de contrats gaziers : approches par contrôle stochastique
Modélisation du risque de liquidité et méthodes de quantification appliquées au contrôle stochastique séquentiel
EDS rétrogrades et contrôle stochastique séquentiel en temps continu en finance
Processus réfléchis en finance et probabilité numérique : régularités et approximation d'EDSR réfléchies et options américaines en présence de coûts de transaction
[Stochastic control and applications to option hedging with illiquidity : theoritical and numerical aspects]
Evaluation et optimisation de portefeuille dans un modèle de diffusion avec sauts en observations partielles : aspects théoriques et numériques
Quelques applications du controle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité
Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance
Quelques modèles d'équilibre avec asymétrie d'information
Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d'anticipations sur les marchés financiers