Knowledge Tree

researcher / Emmanuel Gobet

Emmanuel Gobet

at_id:

orcid_id:

Disciplines:

Applied mathematics

Edit Merge See Links

Thesis:

Schémas d'Euler pour diffusion tuée. Application aux options barrière

Directed Thesis:

Quantifying uncertainty in asset management : Kernel methods and statistical fluctuations

Contrôle optimal de flexibilités énergétiques en contexte incertain

Stochastic approximations for financial risk computations

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques

Valorisation optimale asymptotique avec risque asymétrique et applications en finance

Statistical inference of Ornstein-Uhlenbeck processes : generation of stochastic graphs, sparsity, applications in finance

Rare events simulation by shaking transformations : Non-intrusive resampler for dynamic programming

Stochastic expansion for the diffusion processes and applications to option pricing

Méthodes numériques efficaces pour la valorisation des GMWB

Régularité fractionnaire et analyse stochastique de discrétisations ; Algorithme adaptatif de simulation en risque de crédit.

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes

EDSR: analyse de discrétisation et résolution par méthodes de Monte Carlo adaptatives : perturbation de domaines pour les options américaines