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researcher / Frédéric Abergel

Frédéric Abergel

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Disciplines:

Applied mathematics

Mathematics

Physics

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Thesis:

Étude d'un problème de contrôle optimal convexe mal posé

Directed Thesis:

Market Impact in Systematic Trading and Option Pricing

Analyse mathématique de l'équation de Kuznetsov : problème de Cauchy, questions d'approximations et problèmes aux bords fractals.

Modélisation du carnet d’ordres, Applications Market Making

Phénomènes collectifs déstabilisateurs dans les systèmes socio-économiques

Clustering in foreign exchange markets : price, trades and traders

Dynamique jointe stock/option et application aux stratégies de trading sur options

Une approche mathématique de l'investissement boursier

Modélisation Stochastique des carnets d'ordres

Dépendances non linéaires en finance

Propriétés empiriques et modélisation d’actifs en haute fréquence

Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes

Etude mathematique de quelques interfaces evolutives et stationnaires