researcher / Denis Talay

Denis Talay

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Disciplines:

Applied mathematics
Mathematics
Natural sciences
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Directed Thesis:

Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique
Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média
Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer
Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire
Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique
Réduction de variance pour les sensibilités : application aux produits sur taux d'intérêt
Théorème de Berry-Esseen pour martingales normalisées et algorithmes stochastiques : application en contrôle stochastique
Méthodes probabilistes pour les conditions au bord artificielles d'équations aux dérivées partielles non linéaires en finance : problème d'arrêt optimal pour une diffusion régulière
Modèles stochastiques lagrangiens de type McKean-Vlasov conditionnel et leur confinement
Approximations des distributions d'équilibre de certains systèmes stochastiques avec interactions McKean-Vlasov
Contrôle dynamique des erreurs de simulation et d'estimation de processus de diffusion
Evaluation d'une architecture vectorielle pour des méthodes de Monte Carlo : analyse probabiliste de conditions au bord artificielles pour des inéquations variationnelles
Sur la discrétisation et le comportement à petit bruit d'EDS unidimensionnelles dont les coefficients sont à dérivées singulières
Réduction de variance pour l'intégration numérique et pour le calcul critique en transport neutronique
Une méthode particulaire stochastique à poids aléatoires pour l'approximation de solutions statistiques d'équations de McKean-Vlasov-Fokker-Plank
Résolution numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades
Méthodes numériques probabilistiques pour la résolution d'équations du transport et pour l'évaluation d'options exotiques
Vitesse de convergence d'algorithmes particulaires stochastiques et application à l'équation de Burgers