Simulation et intelligence artificielle dans le cadre des stratégies financières complexes
Institution:
Aix-Marseille 3Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
In this thesis the problem of defining the probabilities laws of complex financial strategies is studied. First an overview of the different classical financial elementary operations is given. Mathematical theorems are proposed which permit to define the resulting probabilities. Then the numerical aspect of the problem is considered and an efficial numerical method is proposed; a number of interesting examples are given which concerned the main different aspects of the problem. Extensions for futures researches are given at the end of the work.
Abstract FR:
Dans cette thèse le problème de définition des lois de stratégies financières complexes est étudié. Premièrement une vue d'ensemble des différentes opérations élémentaires classiques est donnée. Des théorèmes mathématiques sont proposes qui permettent de définir les probabilités résultantes. L’aspect numérique des problèmes est considéré et une méthode numérique efficace est proposée et un certain nombre d'exemples intéressants sont donnes qui concernent l'essentiel des différents aspects du problème. Des développements pour des recherches futures sont donnes en perspective de travaux ultérieurs.