Abstract FR:

Cette etude propose l'analyse des risques qu'encourent les banques en matiere d'octroi de credits, ainsi que les methodes utilisees, pour l'allegement de ces risques. L'analyse de l'aspect financier sera la plus dominante. Nous essayons dans la premiere partie d'etablir la relation entre le metier bancaire et le risque, en definissant le role de cette premiere et en analysant les facteurs qui aggravent ses risques et ceux qui peuvent les alleger. Dans la deuxieme partie, on etudie les methodes classiques de diagnostic d'un dossier de credit d'une entreprise, en insistant sur les demarches pratiques et celles aidant au controle des risques d'insolvabilite et d'immobilisation des fonds. Nous terminons la partie par l'etude classique des dossiers de credits des particuliers. La troisieme et derniere partie concerne l'etude et l'application des methodes statistiques dites de "credit-scoring" aux dossiers de credit des particuliers et des entreprises. La partie comporte, d'une part, une etude et une application informatisee du credit-scoring sur des dossiers de clients particuliers et une integration des notions probabilistes au systeme de notation. D'autre part, elle comporte une etude des differentes methodes d'analyse par les ratios, reposant sur l'experience et les approches statistiques. Enfin, des etudes complementaires des risques que peuvent courir les entreprises, sont evoquees. Une verification graphique de la formule de l'indice de concentration des clients des entreprises a ete realisee. A noter qu'un questionnaire d'enquete destine au service des engagements des banques nous a permis de tirer l'essentiel de l'experience francaise en la matiere, d'etudier la validite des modeles discriminants et d'elaborer la liste des ratios les plus couramment utilises et celle des ponderations des differents facteurs de diagnostic du risque bancaire.