Abstract FR:

Cette thèse revisite l'analyse des transmissions internationales de fluctuations d'activité, sous l'angle stratégique, en transposant à la macroéconomie ouverte le concept de complémentarité stratégique. La première partie s'applique à fournir une présentation théorique exhaustive du concept, ses propriétés, sa place par rapport à la microéconomie standard, ainsi que son extension à la macroéconomie ouverte. Outre son aspect pédagogique, cette partie théorique a l'ambition de réinterpréter les canaux de transmissions internationaux traditionnels sous l'angle stratégique en définissant la notion de complémentarité stratégique internationale. La seconde partie est consacrée à l'évaluation empirique des complémentarités stratégiques au niveau international. Étant donné les propriétés liées à la présence de complémentarité stratégique, on s'efforce tout d'abord de vérifier, à l'aide d'un modèle VAR linéaire sur les PIB de 8 pays de L’OCDE, si l'on constate des co-mouvements d’activité, ainsi que l'amplification et la propagation des chocs. Ceci a permis d’établir une carte des interactions (contemporaines et dynamiques) entre pays. Ce travail d'évaluation est enfin complété dans un cadre non linéaire, à l'aide de l'estimation de modèles à effets de seuil, afin de détecter des changements de régimes dans les séries de PIB et leurs liens éventuels avec la présence de complémentarité stratégique. Ces deux approches combinées permettent de dégager un certain nombre de résultats originaux quant à la transmission internationale des chocs.