Abstract FR:

Cette thèse contribue à la recherche empirique et théorique récente sur la politique monétaire, avec une application à l'économie américaine. Le premier chapitre étudie la fonction de réaction en utilisant les estimateurs GMM et MV. Les résultats différent selon les méthodes à cause d'un changement de spécification de la fonction de réaction. Le deuxième chapitre étudie la robustesse de l'estimation des chocs de politique monétaire à la longueur d'une période avec une estimation VAR en fréquence mixte. Seul un modèle avec un fort mécanisme de propagation peut expliquer ce fait. Le troisième chapitre teste la persistance dans les habitudes de consommation en se basant sur les moments conditionnels à un choc de politique monétaire, et montre la validité de cette hypothèse. Le dernier chapitre propose deux explications technologiques à l'augmentation observée de l'usage de la monnaie interne. Celles-ci modifient les poids relatifs de la règle de politique monétaire optimale.