Analyse des séries temporelles : une application à la modélisation macroéconomique des comportements bancaires dans le cas français
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This work deals with the recent methods of time series analysis in order to outline, in the French case, macroeconomic behaviors of banks. This view leads as to take account of stationary processes, integration and cointegration concepts within the whole of tests. Our empirical strategy is issued mainly, first, of Hendry's works upon data generating processes (DGP) and, at a second time on Engle and Granger's on error correction models (ECM). Our econometrical methodology aims to an homogene writing way of the specification, making our empirical models such as : liquidity in the banks, short terms credit interest rates, long term credit supplies and bonds supplies, essy to read, to analyse and underline good statistical performances.
Abstract FR:
Nous utilisons dans ce travail, les méthodes récentes de l'économétrie des séries temporelles pour modéliser les comportements macroéconomiques des banques en France. Cette approche de la modélisation nous amène entre autres à examiner les processus stationnaires, les concepts d'intégration et de co-intégration avec l'analyse de l'ensemble des tests associés. On explicite aussi notre stratégie de spécification qui s'inspire surtout des travaux de Hendry sur les processus générateurs des données (data generating processes : DGP) et des travaux de Engle et Granger sur les modèles à correction d'erreurs (MCE). Notre méthodologie économétrique débouche sur une homogénéité d'écriture facilitant l'analyse et la lecture de nos modèles empiriques. Ceux-ci ont dans l'ensemble de très bonnes performances statistiques. Il s'agit des modèles des parts de collecte des banques, des équations des taux débiteurs de court terme aux entreprises et aux particuliers, des équations d'offre de crédits à long terme et des émissions obligataires qui sont ici modélisées. Ces résultats sont en grande partie le fruit de la méthologie économétrique que nous adoptons tout au long de la thèse et qui tranche avec l'approche usuelle en termes de modélisation structurelle.