Stabilité des coefficients et prévision économique
Institution:
Paris 10Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
To take account of structural changes in the economic world the hypothesis of the constancy of the econometric linear models coefficients has been reconsidered by econometricians. Many difficulties encountered in forecasting operations constitute the other reason which explains this attitude. The first part of our thesis deals with the two main families of approaches existing in the litterature. We also present the points that relate the differents works each other in the field of varying coefficients studies. In the first chapter we present the randomly varying coefficients models. In the second chapter we present many models allowing for changes in the coefficients, with coefficients that do not vary in a random way. In the second part of our thesis we allow for coefficients to vary but not in a random way. Our purpose is then to present a new approach on the stability of coefficients study on the basis of the works done by Brown, Durbin and Evans. Therefore we explain the reasons which make us retain any point as a break point possible to be subjected to any test of stability, and we present two detection procedures (first chapter). The second chapter deals with the estimation method after we have constructed a particular model with interesting properties that we expose. In the third chapter we present a test of stability for the coefficients and we show that the model constructed in the second chapter has interesting properties for forecasting purposes. The third part of our thesis deals with applications on the second part of the thesis.
Abstract FR:
Pour tenir compte des changements structurels observés dans l'univers économique, les économètres se sont interrogés sur l'hypothèse habituelle de la constance des coefficients des modèles économétriques linéaires. Cette interrogation s'est avérée d'autant plus fondée que certaines prévisions sont apparues défaillantes avec des modèles où les coefficients sont supposés stables dans le temps. Dans la première partie de la thèse nous présentons en deux chapitres les deux grandes familles d'approches qui se dégagent dans la littérature, en montrant les liens qui permettent d'unifier certains travaux effectués dans le domaine de l'étude de la stabilité des coefficients; le premier chapitre traite des modèles à coefficients aléatoires, le deuxième traite des modèles à coefficients certains. Dans la deuxième partie de la thèse, en nous situant dans le cadre des modèles à coefficients certains et sur le prolongement des travaux de Brown, Durbin et Evans, nous présentons une nouvelle approche sur l'étude de la stabilité des coefficients, étude qui débouche sur la construction d'un modèle de structure particulière ayant des propriétés qui en font un instrument particulièrement destiné aux opérations de prévisions. Le premier chapitre traite des raisons qui nous font retenir certains points comme points de ruptures éventuels de la constance des coefficients: deux procédures de détection y sont présentées. Le deuxième chapitre traite de la méthode d'estimation à partir du modèle énonce ci-dessus, puis des propriétés des estimateurs obtenus. Le troisième chapitre traite du test final de stabilité, et nous y montrons en quoi le modèle construit est destiné aux opérations de prévisions. La troisième partie concerne les applications sur la deuxième.