Programmation dynamique et planification : un modèle de régulation des prix sectoriels en France
Institution:
Paris 2Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
A policy model has not only to be a faithful representation of the system it describes. It must also have properties that ensure existence, unicity and feasibility of an optimal policy. In this dissertation, we build a model that describes the dynamics of the sectoral prices. Then we show that it takes into consideration the origin and the intersectoral transmission mode of the price movements. Finally, methods are proposed for the analysis of its dynamic properties. In fact, the model framework is bases on inputoutput technique. Hence, its use for the purpose of economic policy determination necessitates the prediction of its parameters. Thus, it is a time-varying parameters model that could be considered as deterministic if prediction errors are neglected and as stochastic if they are taken into account. Therefore, existence, unicity and feasibility conditions which are known for deterministic constanparameters models have to be generalized to deal with stochastic and time-varying parameter ones. These conditions are first defined on the basis of a mathematical model of highly general form. Then they are utilized in order to analyse and to solve the problem of determining a wage policy which is compatible with the regulation of french sectoral prices. Finally, the results are analytically and empirically compared to those obtained under the deterministic constant-paremeters model hypothesis and the evaluated optimal policies are compared to the price trajectories truly observed between 1986 and 1990.
Abstract FR:
Un modele de politique economique doit non seulement constituer une representation fidele du systeme qu'il decrit, mais doit aussi avoir les proprietes qui assurent l'existence, l'unicite et la faisabilite de la politique optimale a evaluer. Dans ce travail, nous construirons un modele dynamique des prix sectoriels francais, montrons qu'il tient compte de l'origine et du mode de transmission inter-sectorielle des mouvements des prix et proposons des methodes qui permettent d'en analyser les proprietes dynamiques. En effet, issu des techniques input-output, ce modele, pour etre utilise a des fins de politique economique, necessite que ses parametres (coefficients d'absorption, valeurs ajoutees unitaires. . . ) soient prevus. Il s'agit donc d'un modele a parametres variants dont deux versions peuvent etre exploitees: l'une deterministe, la seconde stochastique puisqu'il y est tenu compte des erreurs de prevision. Il est donc clair que les conditions d'existence, d'unicite et de faisabilite, deja existantes pour un modele dynamique a parametres constants, doivent etre generalisees aux cas variant et stochastique. Ces conditions sont determinees a partir d'un modele abstrait de caractere tres general, puis utilisees pour l'analyse et la resolution d'un probleme de regulation salariale des prix sectoriels en france. Les resultats sont alors compares a ceux obtenus sous les hypotheses de constance des parametres et de leur connaissance parfaite, puis a ceux reellement observes entre 1986 et 1990.