Estimation, tests et évaluation du modèle de déséquilibre avec micro-marchés par le pseudo-maximum de vraissemblance : application à l'emploi en France
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This thesis concentrate on econometric modeling of dynamics disequilibrium models with micro-markets. The first chapter is devote to the presentation of the mains econometrics methods of estimation, simulation and test which could be applied to disequilibrium models. We point out the fruitfulness of the simulate pseudo-maximum likelihood method in order to estimate this type of model. In the second chapter, we survey economics and econometrics studies on aggregation of micro markets in disequilibrium. We study, in the third chapter, the available econometric methods which could overcome the cumbersome problem of dynamics disequilibrium models estimation. We show also the usefulness of the pseudo maximum likelihood in presence lagged latents variables in disequilibrium models. In the last chapter, we apply the pseudo maximum likelihood method to a partial dynamic disequilibrium model with micro-markets of the french labour market. The dynamic aspects come from the wage equation and the demand and supply equations via the dynamics spill over effects and the adjustments of effectives demands and supplies to theirs notionals values. The results indicate a significant impact of past disequilibrium on current labour demand. The appendix describes pmv an econometric softwar we built to estimate our econometric disequilibrium model.
Abstract FR:
L'objet de cette thèse est l'estimation des modèles de déséquilibre dynamiques en présence de micro-marchés. Dans un premier chapitre, nous présentons les principales méthodes économétriques d'estimation, de simulation et de tests applicables aux modèles de déséquilibre. Nous montrons en particulier l'intérêt de la méthode du pseudo-maximum simule de vraisemblance pour estimer cette classe de modèles. Le second chapitre dresse un bilan des travaux tant théoriques qu'économétriques sur l'agrégation de micro-marchés en déséquilibre. Nous étudions les méthodes économétriques disponibles pour résoudre le problème ardu d'estimation des modèles de desequilibre dynamiques. Du fait de sa souplesse d'utilisation, la methode du pseudo-maximum de vraisemblance simulé parait particulièrement adaptée pour estimer ce type de modèle. Dans le dernier chapitre, nous estimons un modèle dynamique de déséquilibre partiel sur le marché du travail (sur données françaises de 1964 à 1989) en présence de micro-marchés. La dynamique porte à la fois sur l'équation de salaire et sur les équations d'offre et de demande de travail via des effets de report dynamiques et des ajustements progressifs des offres et des demandes effectives vers leur niveau notionnelles. Les résultats suggèrent l'existence d'effets de report dynamiques significatifs du côte de la demande de travail. En annexe, nous décrivons le logiciel économétrique PMV, réalisé pour mener à bien nos travaux économétriques.