La lutte contre la fraude à l'assurance est-elle efficace ?
Institution:
Toulouse 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The principal purpose of this thesis is to propose an economic analysis of insurance fraud. More precisely, the analysis focuses on three aspects of the fraud problem. The objective of the first chapter is to show how the inability for insurers to commit into a credible audit strategy contributes to deteriorate the insurance system. In a no-commitment setting, it appears that each agent's strategic behavior affects in an unexpected way the optimal insurance contract. Two main results are obtained; first, we show that the form of the optimal insurance contract is independent from the fact that the policyholder is audited or not. And second, it appears that if the audit cost is high enough, then the optimal contract entails over-insurance. In the second chapter, the audit is supposed to be imperfect. Assuming that insurers (or auditors) are not unfailing, we suppose that errors may arise in the auditing process. The insurer can fail to detect fraud or he can make mistake by rejecting a justified claim and can penalize unfairly an honest policyholder. The analysis reveals that the effect of the sole first type of error (missing to detect fraud) doesn't affect in a consequent way the form of the optimal insurance contract. But because the policyholder is risk-averse, the possibility of being fined by mistake introduces a supplementary risk that can make the policyholder reluctant to declare his damage. Considering this new possible strategy, it has been necessary to determine the different possible equilibria resulting from the strategic behaviors. We show then that the possibility of being unfairly fined allows to solve the no-commitment problem by making credible the audit threat. The third and last chapter deals with the audit efficiency when policyholders arc heterogenous in their audit perception. The insurance market is supposed to be competitive with two types of policyholders. Some of them over-estimate the audit likelihood whereas others under-estimate it. The purpose of this chapter is then to understand how this heterogeneity affects the relationship between an insurer and his policyholders. It seems that it can be optimal to deter only the more pessimist policyholders, letting the optimist ones defrauding systematically. We then introduce the competitive aspect. When insurance companies are not able to distinguish policyholders, they face an adverse. . .
Abstract FR:
Cette thèse propose une étude de la fraude en assurance. En particulier, l'analyse porte sur les moyens dont disposent les assureurs pour combattre la fraude. L'objectif du premier chapitre est de montrer comment l'incapacité des assureurs à s'engager dans des mesures de contrôle crédibles contribue à détériorer le système d'assurance. Dans un contexte de non-engagement, nous montrons que le comportement stratégique de chacune des parties altère le contrat d'assurance de façon inattendue. Deux résultats majeurs sont obtenus. A la différence de Mookherjee et Png (1989), nous montrons que le contrat d'assurance optimal procure une indemnité identique, que l'assuré soit ou non contrôlé. De plus, si le coût de l'audit est trop élevé, alors le contrat d'assurance optimal devient un contrat avec sur-assurance. Dans le deuxième chapitre, l'audit est supposé imparfait. D'une part, l'assureur n'est pas toujours capable de détecter la fraude. D'autre part, il existe une imperfection liée à une mauvaise évaluation du dommage par l'assureur et donc une probabilité positive de sanctionner injustement un assure honnête. L'analyse révèle que l'effet isolé du premier type d'erreur n'affecte pas de manière conséquente la forme du contrat d'assurance optimal. Mais l'assuré étant adverse au risque, la possibilité d'être sanctionné par erreur introduit un risque supplémentaire, qui peut l'inciter à ne pas déclarer son dommage. Cela nous amène à reconsidérer les différents équilibres possibles résultant des comportements stratégiques des deux parties. Nous montrons alors que la possibilité d'être sanctionné injustement permet de résoudre le problème de crédibilité de l'assureur en rendant crédible la menace de l'audit. Le dernier chapitre pose la question de l'efficacité des contrôles en présence d'assurés se différenciant par leur perception de la probabilité d'audit. Le marché d'assurance est un marché concurrentiel en présence de deux types d'assurés, un premier groupe sur-évaluant la probabilité de contrôle, et un second composé d'assurés qui la sous-évaluent. L'objectif de ce chapitre est alors d'analyser comment cette hétérogénéité dans les croyances peut modifier les relations entre un assureur et ses assures. Il apparait ainsi qu'il peut être optimal de ne dissuader que les assures les plus pessimistes, et laisser l'autre partie des individus frauder de façon systémique.