Abstract FR:

Nous généralisons la théorie du regret développée par Loomes et Sugden. Deux éléments spécifiques caractérisent le modèle obtenu, appelé théorie du regret avec probabilités subjectives incertaines. Premièrement, les croyances sont représentées par une mesure de probabilité et des mesures de probabilités inférieures et supérieures. Une approche intuitive des croyances est retenue : elle se distingue de l'approche dominante en économie qui définit les croyances à partir des préférences. Deuxièmement, une notion de pessimisme conduit à définir des poids de décision dépendant des croyances et des conséquences des actions et permettant de représenter l'attitude d'un décideur rationnel vis-à-vis de l'incertitude. Le gain descriptif apporté par cette généralisation est significatif, notamment en fournissant une explication du paradoxe d'Ellsberg et des effets de fractionnement. Nous menons une étude expérimentale qui confirme l'importance du pessimisme dans la décision.