Abstract FR:

Cette thèse est une recherche empirique pour le marché boursier vietnamien. Bien que l'objectif principal est de se concentrer sur l'hypothèse de marché efficient et la relation entre le rendement des actions et la volatilité, nous avons également d'analyser l'évolution et les changements sur le marché boursier vietnamien dans la période 2000-2011. Le premier objectif de la thèse est d'examiner et d'analyser la performance du marché boursier vietnamien. Par ailleurs, nous essayons de présenter une analyse qualitative de la volatilité de certains secteurs sur le marché boursier vietnamien. Enfin, nous décrivons aussi une analyse de la volatilité au marché bourse Vietnamien à travers un portefeuille de Vietnam holding dans la période 2010-2011, comme une étude de cas. Le deuxième objectif est de mettre en évidence et se concentrer sur le test de l'efficacité forme faible du marché boursier vietnamien. Cette thèse cherche si le marché boursier vietnamien suit le modèle de marche aléatoire ou que le marché est l’efficacité forme faible. Le troisième objectif consiste à examiner les caractéristiques des rendements boursiers et la volatilité, ainsi que la relation entre le rendement et la volatilité sur le marché boursier vietnamien. Par ailleurs, nous avons également enquêté sur ‘bull’, ‘bear’, le vendredi et les effets de transaction peu élevés sur le marché boursier vietnamien.