Abstract FR:

La these comporte 6 chapitres. Le premier ordonne les significations du mot risque grace a un travail sur l'etymologie et l'histoire du champ semantique. Le deuxieme propose de faire le point sur les theories du risque avant le dix-huitieme siecle, d'abord dans l'arithmetique mercantile, puis chez condorcet, laplace, tetens et dalembert. Ces auteurs doivent etre consideres comme les fondateurs dela theorie de la decision risquee. Le chapitre 3 presente le concept en economie politique, de cantillon a frank knight. Dans ce cadre analytique, le risque apparait essentiellement comme un argument des problemes de repartition. Les trois derniers chapitres presentent des developpements plus recents, justifies par la conception de l'economie comme science des choix rationnels. Les chapitres 4 et5 dessinent l'histoire des deux paradigmes rivaux autour du risque : la methode esperance-variance (dite de markowitz) et l'utilite esperee. Le chapitre 4 montre la dette de markowitz a ces predecesseurs et tente d'evaluer son apport ; tandis que le chapitre 5 montre que la theorie de l'utilite esperee, si elle conduit ses partisans a employer la notion de risque, n'offre pas modelisation satisfaisante de cette notion avant la fin des annees soixante. Enfin le chapitre 6 propose de tester les mesures du risque, du point de vue de leur attrait normatif. Le caractere normatif des mesures n'est d'ordinaire aborde qu'in abstracto, comme dans le contre-exemple de borch. Ici, on teste l'efficacite statistique des mesures et la pertinence des contre-exemples theoriques a la borch. Ces tests reposent sur des simulations informatisees : les programmes et des resultats exploratoires figurent en annexe.