Abstract FR:

Cette thèse comprend deux grandes parties sur l'économétrie structurelle pour des modèles de jeux empiriques, en particulier les enchères. Dans la première partie est traitée la question de l'identification des paramètres d'intérêts à estimer. Le chapitre 2 propose une procédure générale permettant de tester si les modèles considérés sont identifiables localement. Différentes hypothèses sont traitées, comme par exemple l'asymétrie entre joueurs, l'aversion au risque, le cas non paramétrique, des exogènes partiellement observables, des stratégies mixtes, ou des enchères à valeur commune. Le chapitre 3 fournit des applications illustrant l'utilisation de cet outil pour des modèles de duopoles, additifs, d'enchères ou d'appels d'offres. La deuxième partie est consacrée au calcul déquilibres contraints et à l'estimation des paramètres structurels pour des modèles d'enchères d'un bien divisible. Le chapitre 4 étudie des modèles asymétriques avec aversion au risque. Deux alternatives existent : l'information des participants est à valeur commune ou simplement à valeur affiliée, et la quantité disponible est certaine ou non. Le chapitre 5 est une application permettant d'établir l'existence d'asymétrie par rapport à l'information privée et à l'aversion au risque, entre les participants à des enchères du Trésor en France. Par ailleurs, des simulations indiquent un avantage aussi bien pour les participants que pour le Trésor à passer du format à prix discriminant au format à prix uniforme.