Abstract FR:

Les essais constituant cette thèse envisagent différentes manières de traiter la dynamique non-linéaire dans les systèmes économiques. L'objectif principal est d'identifier les différentes sources de non-linéarités et de démontrer que dans certains cas il est intéressant d'aller au-delà des approximations linéaires de systèmes économiques. Ceci est par exemple le cas si l'on veut expliquer la dynamique asymétrique de certaines variables macroéconomiques. Cette question est examinée sous trois angles différents, à savoir les rigidités sur le marché du travail, les contraintes de crédit, et la volatilité variable au cours du temps. En termes de rigidités du marché du travail, une source importante de non-linéarité est décrite dans le mécanisme d'appariement. Ce qui sera montré ici, est que (I) le mécanisme d'appariement seul ne génère pas suffisamment de non-linéarités, et que (II) dans les modèles à agent représentatif, l'agrégation des variables annule les non linéarités. Cela implique que nous devons travailler dans un cadre avec agents hétérogènes. Cependant, les modèles avec agents hétérogènes sont techniquement difficiles à résoudre. En outre, les méthodes de solution communément utilisées dans la littérature nous limitent à des modèles relativement petits. Nous proposons une approche simple et efficace pour résoudre les modèles comportant un continuum d'agents hétérogènes. Nous étudions également l'impact que peut avoir l'existence de marchés incomplets et de contraintes de crédit sur la règle de décision des ménages, ainsi que sur leur décision d'épargne. Nous montrons aussi que la distribution de richesse sera affectée par les différentes manières de modéliser les contraintes de crédit. Enfin, cette thèse illustre que la non-linéarité ainsi que la volatilité variable au cours du temps auront une incidence sur les décisions des entreprises en ce qui concerne la demande de travail et d'investissement mais également sur la décision de consommation des ménages.