Abstract FR:

Cette thèse porte sur la diversification théorique en finance de marché et plus précisément sur les conséquences de cette diversification en matière de modélisation de l'incertitude. La finalité de ce travail est de dégager quelques tendances théoriques de ces nouvelles approches notamment en matière de modélisation de l'incertitude. Un tel travail proposera d'une part, l'explicitation des nouvelles approches théoriques observées au sein de la discipline actuelle et d'autre part, une analyse critique sur la manière dont ces approches modélisent l'incertitude financière (tant évoquée et décriée dans l'actualitë). Articulée autour de ce thème central, notre réflexion sera principalement une réflexion méthodologique et mobilisera plusieurs corpus tant au niveau de l'objet d'étude (la finance néoclassique, comportementale et l'éconophysique) que de la démarche (l'économie et l'épistémologie).