Les comportements d'assurance des agents : une approche par les modèles de décision non-additifs
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The purpose of this thesis is to study the behaviors on the insurance market of agents whose preferences under uncertainty are represented using non-additive models which generalize the expected utility and make possible to separate the attitude towards uncertainty from the attitude towards wealth. This preferences representation, together with the assumption that agents don't know precisely the probability distribution of their losses, makes the modelling of insurance behaviors more realistic and allows a better understanding of the choices observed on insurance markets. The first chapter of the thesis is a presentation of the models of decision making under probabilized uncertainty (risk) and under non-probabilized uncertainty. In the second one, we study the demand for insurance when the agent faces only one source of risk. Firstly, we assume that the agent is able to locate the probability distribution of potential losses into a given set of distributions, his preferences are then represented by the Jaffray model. After that, we consider a general non-probabilized uncertainty framework where preferences are represented by the choquet expected utility. In the third chapter, a background risk is introduced. The impact of this additional source of risk on the demand for insurance on the insurable risk is examined in the cases when the two risks are comonotonic and anti-comonotonic. The forth chapter deals with the contracts offered by a monopoly insurer in an adverse selection framework, when the insurees have only imprecise information on their loss probability. The last chapter of the thesis is an empirical examination of the choices of life insurance contracts. The aim of this study is to test the impact of life expectations on the contracts bought by the agents.
Abstract FR:
L'objectif de cette thèse est d'étudier les comportements d'assurance d'agents dont les préférences en univers incertain sont représentées par des modèles non-additifs qui généralisent le modèle d’espérance d'utilité et permettent de séparer l'attitude vis-à-vis de la richesse de celle vis-à-vis de l'incertitude. Cette représentation des préférences, ainsi que l'hypothèse que les agents ne connaissent pas de façon précise la distribution de probabilité de leurs pertes , rend la modélisation des comportements en assurance plus réaliste et permet une meilleure compréhension des choix observés sur les marchés. Le premier chapitre de la thèse est consacré à la présentation des modèles de choix dans l'incertain probabilisé et non-probabilisé. Il est suivi de l'étude de la demande d'assurance dans le cadre classique d'un seul risque, d'abord lorsque l'agent est capable de situer la distribution de probabilité de ses pertes à l'intérieur d'un ensemble de distributions donne et ses préférences sont représentées par le modèle de Jaffray, puis lorsqu'il se trouve dans un cadre général d'incertitude non-probabilisée et ses préférences sont représentées par l’espérance d'utilité à la Choquet. Dans le troisième chapitre, on élargi le champs de l'étude en considérant la demande d'assurance en présence d'un risque supplémentaire, non-assurable. L'impact de ce risque supplémentaire sur la demande d'assurance est étudié dans le cas où les deux risques sont comonotones et anti-comonotones. On s'intéresse ensuite aux comportements d'offre d'un assureur dans un modèle d'antisélection, lorsque l'information des assurés sur leurs probabilités de perte est imprécise. Le dernier chapitre de la thèse est consacré à une étude empirique des déterminants de l'achat de contrats d'assurance décès dont l'objectif est de tester l'impact des croyances des agents sur leurs choix réels de contrats d'assurance.