Abstract FR:

Cette thèse est organisée en deux parties. La première est composée de trois études traitant de la valorisation des marchés actions et des propriétés de la prime de risque en tant que composante inobservable des cours boursiers. La deuxième partie s'inscrira dans une seconde problématique, celle du choix de portefeuille où nous aborderons la question de l'allocation optimale des ressources dans un monde non Gaussien.