Modèles à erreurs composées et hétérogénéité variable : modélisation, estimation par pseudo-maximum de vraisemblance au deuxième ordre et tests de spécification
Institution:
Paris 12Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This thesis considers some econometric issues associated with the modelisation of the heterogeneity of individual behaviors when working with microeconomic panel data. Its purpose is twofold. First, to propose and discuss an extension of the standard error components model which allows to take into account and account for phenomenons of variable heterogeneity. Second, to provide, for its estimation and specification testing, a set of integrated inferential procedures taking explicitly into account a possible misspecification of the assumed form of heterogeneity. The thesis is composed of four chapters. In a very general framework which includes error components models as a special case, chapter 1 establishes the conditions under which second order pseudo-maximum likelihood estimators of a second order semi-parametric model are robust to conditional variance misspecification, and investigates their asymptotic properties. Remaining in the same general framework than chapter 1, chapter 2 describes how, from such a robust estimator, to take advantage of the 'm-testing' approach to extensively test, with or without explicit alternative, the specification of second order semi-parametric models. Chapter 3 exposes and discusses the proposed extension of the standard error components model and, using the general results obtained in the first two chapters, shows how to estimate and test this model in a robust way. Finally, chapter 4 illustrates the practical usefulness of the provided results. This illustration consists in production functions estimation and specification testing, and is based on an incomplete panel dataset of 824 french firms observed over the period 1979-1988 (5201 observations).
Abstract FR:
Cette these est consacree a l'etude de quelques problemes econometriques associes a la modelisation de l'heterogeneite des comportements individuels lorsque l'on travaille avec des donnees micro-economiques en panel. Elle poursuit un double objectif : d'une part, proposer et discuter une extension du modele a erreurs composees standard permettant de prendre en compte et de rendre compte de phenomenes d'heterogeneite individuelle variables, et d'autre part, fournir pour l'estimation et la mise a l'epreuve de la specification du modele propose un ensemble coherent de procedures d'estimation et de tests prenant explicitement en compte une possible mauvaise specification de la forme d'heterogeneite modelisee. La these est composee de quatre chapitres. Dans un cadre qui depasse largement - mais inclut comme cas particulier - les modeles a erreurs composees, le premier chapitre etablit les conditions sous lesquelles les estimateurs de type pseudo-maximum de vraisemblance au deuxieme ordre d'un modele semi-parametrique a l'ordre 2 sont robustes a une mauvaise specification de la variance conditionnelle, et etudie leurs proprietes asymptotiques. Dans le meme cadre general que le chapitre 1, le second chapitre decrit comment, a partir d'un tel estimateur, tirer parti de l'approche 'm-test' pour tester de maniere extensive, avec ou sans hypothese alternative clairement definie, la specification des modeles semi- parametriques a l'ordre 2. Le troisieme chapitre expose et discute l'extension proposee du modele a erreurs composees standard et montre, en s'appuyant sur les resultats theoriques generaux des deux premiers chapitres, comment estimer et tester de facon robuste ce modele. Finalement, le quatrieme chapitre illustre l'interet pratique des resultats degages. Cette illustration, qui consiste en l'estimation et le test de la specification de fonctions de production, est basee sur un panel incomplet de 824 entreprises francaises observees sur la periode 1979-1988 (5201 observations).