La désagrégation temporelle des séries d'observations économiques
Institution:
Paris 10Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This thesis treats the problem encountered in econometric modeling when temporal observations on certain variables are available only in a temporally aggregated fora. The practical solution consists of estimating disaggregated series which are consistent with the observed data (temporal disaggregation procedures). This estimation can be done only by aggregated series or by using some related series -if available- observed in the suit time periods. The analysis of the principal procedures used in statistic organisms or in econometric software’s, has allowed to propose -for a given problem- a criterion of selection based on a priori known on time series and on statistical tests. The problem of temporal disaggregation was extended to the case of a vector of variables when the sum of the latters is observed in disaggregated data. Two applications were performed: the first was performed on the construction of the quarterly series of productive investment (fbcf) by activity branch. The second on the estimation of monthly merchant gdp. If we assume that the disaggregated series can be generated by whatever completely specified dynamic model, new methods can resolve the problem using the states space representation and the kalean filter and smoothing technics.
Abstract FR:
Cette thèse traite le problème rencontre en modélisation économétrique lorsque les séries d'observations sur certaines variables ne sont disponibles qu'en valeurs agrégées dans le temps. Les solutions pratiques consistent à estimer les valeurs non observées en respectant la comptabilité avec les observations agrégées (procédures de désagrégation temporelle). Cette estimation peut se faire à partir des observations agrèges uniquement ou en utilisant, quand elles sont disponibles, des indicateurs économiques observées dans la bonne temporalité. L'étude des principales procédures utilisées dans les organismes de statistique ou dans les logiciels d'économétrie a permis de proposer -pour un problème donne- un critère de sélection base sur l'information connue a priori sur les séries et sur des tests statistiques. Le problème de la désagrégation temporelle a été étendu au cas d'un vecteur de variables lorsque leur somme est observée en données désagrégées. Deux applications ont été effectuées : l'une sur la construction de séries trimestrielles de la fbcf productif par branche d'activité, et l'autre sur l'estimation du PIB marchand mensuel. Si l'un considère que la série désagrégée peut être générée à partir d'un modèle dynamique quelconque complètement spécifié, de nouvelles procédures permettant de résoudre le problème en utilisant la représentation dans l'espace des états et les techniques du filtre e kalman et du lissage.