Contributions a l'inference bayesienne dans les modeles de desequilibre : applications au marche du travail
Institution:
Toulouse 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
It has always been difficult to estimate a reasonable regimerepartition in disequilibrium models. In order to cope with this difficulty, the classical approach introduces an extra information in the model by means of a price equation. The bayesian viewpoint which is adopted here introduces an extra information by means of a prior density on the parameters and analyses how the sample revises the prior information. This approach requires the design of several statistical procedures. First of all an elicitation procedure for the prior density which preserves the coherence of the different sources of information. Second a numerical method for the integration of the posterior density which is chosen within the monte carlo framework due to the dimensionality of the problem and uses an importance function. Two economic models are used as a basis to the development of these statistical procedures. They belong to the three good model initiated by barro-grossman and malinvaud. The firt one is a one market model for the labour market. The second one is a simplification of the complete two market model where the good market is summurized into an anticipation mechanism on the final demand.
Abstract FR:
Pour pallier a la difficulte d'estimation de la repartition des regimes dans un modele de desequilibre, la litterature classique a propose d'introduire un supplement d'information dans le modele au moyen d'une equation de prix. Le point de vue bayesien qui est adopte ici vise a introduire cette information supplementaire sous la forme d'une densite a priori sur les parametres et a analyser comment l'information revise l'information a priori. Cette approche requiert le developpement de plusieurs techniques. Tout d'abord une procedure d'elicitation speciale pour la densite a priori qui preserve la coherence des differentes sources d'information. Ensuite une methode d'integration numerique pour la densite a posteriori qui sera du type monte carlo avec fonction d'importance a cause de la dimentionalite du probleme. Les deux types de modeles qui servent a developper ces procedures statistiques s'inscrivent dans le cadre du modele a trois biens de barro-grossman et malinvaud. Le premier est la traditionnelle version a un marche. Celui du travail en l'occurence. Le second est une simplification de la version complete a deux marches ou le marche des biens est remplace par un mecanisme d'anticipation de la demande finale.