Abstract FR:

Dans ce travail, nous avons analysé et développé les modèles autorégressifs vectoriels ( VAR ) sur variables non cointégrées suivis par les économistes depuis les travaux précurseurs de Sims. L'approche utilisée est celle de l'analyse des séries temporelles vectorielles. Il s'agit d'identifier un modèle autorégressif vectoriel sur un ensemble de variables, de l'estimation et prévision de modèles. Après avoir construit les modèles VAR adéquats, nous les avons appliqués aux variables retenues de marché pétrolier dans l'OCDE pour 1974-1990. Il a été ensuite procédé à une étude de la propagation des chocs sur les variables retenues. Ce travail conduit à mettre en exergue le degré d'adéquation des orientations de la politique énergétique commun par rapport à la sensibilité des variables du marché du pétrole.