Abstract FR:

Les séries financières sont connues pour présenter de nombreuses "anomalies" qui portent à mal l'inférence statistique traditionnelle basée sur la normalité des processus. Les faits stylisés observés dans l'analyse statistique univariée sont essentiellement l'hétéroscedasticité variable dans le temps et le caractère leptokurtique et asymétrique des distributions empiriques. En analyse multivariée vient s'ajouter à ces difficultés celle de la spécificité de la dépendance qui a pendant longtemps été absente de la littérature économétrique. Ce n'est que très récemment, avec la redécouverte des fonctions copules, que cet aspect a pris une place non négligeable dans les études économétriques. Cette thèse a pour objet de montrer que les structures de dépendance des séries financières, lorsqu'elles font l'objet d'une analyse jointe, correspondent rarement au cas Gaussien.