Abstract FR:

On définit les processus de Markov à trajectoires continues et vérifiant une équation différentielle stochastique. On utilise la formule de Ito pour démontrer un résultat sur les diffusions le long de deux champs de vecteurs unitaires orthogonaux dans le plan euclidien. On étudie les processus de diffusion sur une variété de Riemann et on généralise le résultat précédent au cas de deux feuilletages orthogonaux sur la variété. On considère une diffusion suivant un champ de plans non intégrable et on montre un résultat analogue dans un exemple.