Abstract FR:

L'objet de ce travail est l'etude d'une methode d'estimation robuste des parametres d'un processus ar(d) autoregressif d'ordre fini et de variance infinie. Une famille de m-estimateurs est proposee. Dans le cas stationnaire leur robustesse est etudiee grace a leur fonction d'influence et diverses vitesses de convergence sont donnees, le travail se termine par des simulations de tels processus et la mise en oeuvre des techniques d'estimation proposees.