Abstract FR:

Le probleme de la fermeture d'un espace d'integrales stochastiques par rapport a une semimartingale apparait en modelisation financiere, lorsqu'on s'interesse a la couverture d'un actif contingent. L'objet de ce travail est de donner des conditions necessaires et/ou suffisantes pour que l'espace etudie soit ferme. Ces conditions portent sur la semimartingale consideree et sont de differents types: bornitude d'un processus, inegalite de domination entre deux normes et inegalite de holder inverse