Abstract FR:

La partie i est consacree aux processus stationnaires a temps continu. Des methodes relevant de l'analyse en dimension infinie permettent de montrer l'existence d'une densite pour la loi du maximum de certains processus periodiques, et de montrer l'existence d'une densite reguliere pour la loi de la solution d'une classe d'equations differentielles a excitation gaussienne. La partie ii est consacree aux processus autoregressifs non lineaires d'ordre un; on etudie leur ergodicite, on propose une epreuve non parametrique pour la fonction de regression; on analyse un algorithme stochastique de type em