Abstract FR:

L'objet de cette these est l'obtention de theoreme limite de lois de processus stochastiques. Nous donnons quelques applications aux statistiques. Nous avons etendu la notion de caracteristiques locales a une classe de processus strictement plus grande que les semi-martingales et les p. A. I. Reunis. Dans la partie statistique nous avons etabli des proprietes asymptotiques d'un modele statistique pour une chaine de markov multidimensionnelle. De plus nous donnons un critere de normalite asymptotique locale fonctionnelle exprime a l'aide de processus de hellinger