thesis
Calcul stochastique : calcul des variations pour les processus [alpha]-stables
Institution:
Paris 6Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
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Abstract FR:
Cette thèse est composée de 6 chapitres. Les trois premiers chapitres portent sur une extension du calcul stochastique des variations (calcul de Malliavin) aux processus alpha-stables, pour inférieur à 2 : sur l'espace des processus continus à droite, limites à gauche (CAD LAG), on définit, à l'aide de la propriété de stabilité du processus alpha-stable un semi-groupe T T qui étend de façon naturelle le semi-groupe d'Ornstein-Uhlenbeck sur l'espace de wiener défini par P. Malliavin MA EN (1976). Les chapitres 4 et 5 portent sur le calcul de Malliavin classique ( = 2). Le chapitre 6 traite une approximation du temps local du processus de Wiener à deux paramètres dans l'espace L,K, k>1.