Abstract FR:

Dans cette these, on etudie le probleme de la determination d'intervalles de prevision (confiance) d'une certaine forme, pour le maximum de n variables aleatoires lorsque les observations independantes, de meme loi inconnue sont tirees d'un echantillon d'observations independantes de la meme distribution. Je m'interesse essentiellement au cas ou ce maximum converge asymptotiquement vers une loi de frechet. Je determine ensuite des intervalles analogues lorsque ces variables suivent des lois de pareto. En conclusion, on donne une comparaison de resultats ainsi obtenus en etablissant une evaluation de la vitesse de convergence vers la loi limite