Abstract FR:

Dans une premiere partie, nous etablissons la convergence presque sure d'une classe d'algorithmes stochastiques et nous appliquons ce resultat a une version stochastique de l'algorithme e. M. Dans le cadre de l'estimation des parametres d'un melange de distributions de probabilite. Dans une deuxieme partie, nous proposons une nouvelle approche et certaines extensions des resultats de stute (1982) sur les lois du logarithme itere pour les deviations maximales des histogrammes a pas fixe et a pas aleatoire.