Abstract FR:

Dans cette these nous generalisons certains resultats sur la prevision des processus sous des hypotheses assez faibles et nous obtenons des resultats selon une convergence relativement forte. Nous obtenons une convergence uniforme presque sure d'un estimateur du noyau de la regression sous une condition d'ergodicite quand le processus est stationnaire. Nous generalisons ce travail pour une classe d'estimateurs de la regression quand les donnees sont dans un compact non fixe. Nous terminons par l'etude du mode conditionnel sous hypothese ergodique