Abstract FR:

On a souligné dans ce travail l'intérêt de l'utilisation des représentations markoviennes dans l'étude des processus stochastiques ARMA et on a étudié une procédure d'identification de ces processus basée sur l'application d'un algorithme de réalisation matricielle. Cet algorithme, à l'inverse de celui de Ho, s'applique à des variables aléatoires matricielles dont les éléments se distribuent asymptôtiquement selon une loi normale. . . .