Abstract FR:

Cette these est consacree a l'identification des modeles armax dont le bruit est soit une suite de variables aleatoires independantes et identiquement distribuees (i. I. D. ), soit une difference de martingale. Nous utilisons essentiellement l'estimateur des moindres carres et nous etudions sa convergence presque sure et sa convergence en loi. Le signal d'entree est tantot stochastique: soit une suite i. I. D. , soit une difference de martingale, tantot deterministe