Abstract FR:

Nous développons des techniques explicites de couplage, pour la comparaison stochastique de processus markoviens de sauts, par l'intermédiaire de fonctions d'états. Nous montrons que la comparabilité stochastique de deux tels processus sur un ensemble dénombrable est équivalente à l'existence d'un couplage comparant ces deux processus presque sûrement. La principale application envisagée est l'étude des réseaux de Pétri markoviens. Nous montrons sur des exemples, comment cet outil permet d'obtenir les conditions de transience/récurrence de tels réseaux.