Abstract FR:

Cette these, composee en deux partie, traite de l'estimation non-parametrique puis parametrique du coefficient de diffusion. Dans la premiere partie, deux estimateurs sont etudies : l'estimateur a noyau classique et un nouvel estimateur a grille adaptee aux observations. Une etude de la convergence du risque quadratique integre des deux estimateurs est realisee sur donnees simulees. Nous calculons ensuite les deux estimateurs sur donnees simulees puis sur donnees reelles du cac40. Dans la seconde partie, nous etudions l'estimateur de minimum de contraste pour differentes fonctions de coefficient de diffusion. Un etude sur donnees simulees et reelles est faite. Enfin nous estimons les parametres d'un modele de courbe des taux sur donnees reelles provenant de differents pays