Abstract FR:

Nous appliquons les methodes et les resultats du calcul stochastique a l'etude de trois problemes: le premier concerne les strategies optimales de gestion de portefeuilles financiers. Nous etudions la convergence fonctionnelle (au sens de la topologie de skorokhod) des strategies optimales. La seconde partie est consacree aux equations de structure, precedemment introduites par emery. Nous en examinons une generalisation. Nous determinons les caracteristiques locales des solutions ce qui nous permet d'en deduire des resultats d'existence et d'unicite. Nous etudions enfin le comportement asymptotique de quelques equations differentielles stochastiques