Abstract FR:

L'objectif de cette thèse consiste à détecter par analyse des comportements d'achat, la fraude avant opposition sur les cartes bancaires. La spécificité de ce travail est principalement due au contexte particulier de la fraude. En effet, les volumes à surveiller sont conséquents et la probabilité de fraude est très faible. Notre travail se décompose en trois parties. La première partie présente le contexte de l'analyse, la seconde le recueil des données et la troisième, présente la problématique de discrimination d'évènements dont les probabilités a priori sont disproportionnées. La première partie s'attache à décrire le fonctionnement général du traitement d'une transaction financière et de l'archivage des données. Puis suit une présentation générale de la fraude et les différents moyens de la lutter. Les conclusions principales de cette partie mettent en relief la nécessité de posséder une base de données répertoriant aussi bien les activités de fraude que les activités saines des cartes fraudées, pour étudier les changemnts de comportement. La deuxième partie concerne la mise en place de la fraudothèque, la motivation principale pour élaborer une telle base de données, provient de la constatation de l'inadéquation des systèmes de gestion traditionnels à fournir des données cohérentes sur une période de temps suffisament longue pour une analyse d'activité. Pour construire cette fraudothèque, Nous nous appuyons sur les concepts de datawarehouse. Cette phase fastidieuse présente l'intérêt de posséder des données directement utilisables dont l'accès sera toujours aisé. Elle permet donc d'effectuer les traitements voulus pour l'étude de la fraude dans la troisième partie, outre l'élaboration de typologies de fraude et une réflexion sur la capacité réelle de dectection de l'outil suivant sa position dans la chaine de traitement, on aborde une discussion sur la problématique de discrimination de classes dont les probabilités a priori sont disproportionnées. Ainsi, un nouvel indicateur de mesure de performance et les adaptations nécessaires des techniques traditionnelles sont proposées. Ce travail se termine par la présentation des résultats obtenus.