Abstract FR:

Ce manuscrit traite de l'evolution des parametres autoregressifs le long d'une rupture spectrale dans l'optique d'une surveillance continue de processus en evolution. Les premier et deuxieme chapitres sont consacres a l'evolution des coefficients autoregressifs le long de differentes ruptures, dans l'hypothese ou la fonction de correlation du signal est parfaitement connue, ou bien, dans la mesure ou on peut faire une moyenne d'ensemble. Dans le troisieme chapitre, on considere le probleme de l'estimation de la fonction de correlation et l'influence que cela a sur l'evolution des parametres, lorsqu'on n'a acces qu'a une seule realisation du processus etudie. Dans le quatrieme chapitre, on fait l'etude d'un outil specifique des signaux non-stationnaires: la modelisation autoregressive evolutive. Afin de rendre cette modelisation plus performante en presence d'une rupture spectrale, nous utilisons des fonctions de base a transitions brutales. Dans le cinquieme chapitre, nous etudions de nouveaux coefficients, les poles evolutifs de kamen et leur comportement en presence d'une rupture spectrale. Enfin, le sixieme chapitre permet de valider l'utilisation des diverses modelisations envisagees dans ce manuscrit, dans un contexte de classification continue de signaux presentant une rupture brutale