thesis

Estimation de la densité spectrale d'un processus en temps continu par échantillonage poissonnien

Defense date:

Jan. 1, 1986

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Institution:

Rouen

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Ce travail est consacré à l'estimation de la densité spectrale d'un processus réel, par échantillonnage poissonnien. Après l'étude théorique, le calcul des estimateurs a été effectué sur des données simulées d'un processus de Gauss Markov, puis d'un processus gaussien non markovien