Abstract FR:

Dans ce travail, nous nous interessons a l'estimation fonctionnelle dans les modeles de duree. Nos resultats sont etablis sous l'hypothese de forte melangeance, qui est la condition la moins restrictive des melangeances. Nous etablissons des resultats de convergence ponctuelle et uniforme, avec vitesse, pour l'estimateur de la fonction de hasard dans le cas de variables aleatoires censurees. Des resultats du meme type sont obtenus pour la densite conditionnelle et la fonction de hasard conditionnelle dans les cas censure et non censure. Enfin, nous etablissons des resultats de convergence forte et la loi du log itere pour l'estimateur de kaplan-meier et la convergence uniforme de l'estimateur de kaplan-meier conditionnel, avec vitesse de convergence