Abstract FR:

Ce travail a pour point de départ les résultats de Ibragimov et Has'minskii concernant la convergence des lois marginales du processus de vraisemblance dans le cas où, la densité considérée, est de la forme f(x-t) et possède un nombre fini de singularités. Il a pour but la généralisation de ces résultats, et l'étude de la convergence en moyenne quadratique du processus de vraisemblance lorsqu'on remplace f(x-t) par f(x,t) où t est un réel fixe appartenant à un ouvert de R. Apres avoir défini les singularités d'ordre alpha de f(. ,t), on établit une expression maniable du processus de vraisemblance, et on applique les résultats obtenus à l'aide de cette expression d'un paramètre inconnu thêta